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不确定性视角下国际油价对中国股市的影响研究

定价：￥168.00

作者：刘振华，丁志华

出版时间：2025-11

出版社：科学出版社

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基本信息评价

出版社：科学出版社
ISBN：9787030841032
版次：1版
开本：B5
出版时间：2025-11

作者简介

2010-09至201312 中国矿业大学，管理学院博士
2011-11至2012-11 美国北卡罗来纳大学夏洛特分校 CSC资助联合培养博士
2008-09至2010-07 中国矿业大学，管理学院硕士
2004-09至2008-07 中国矿业大学，管理学院学士中国矿业大学经济管理学院，教授，金融学系副主任管理科学与工程，能源经济管理在Nature Communications、Scientific Data、Energy Economics、Economic Modelling、International Journal of Forecasting、International Review of Financial Analysis、Applied Energy、Energy Policy、《系统工程理论与实践》等国内外重要金融学、经济学及综合性期刊发表SSCI/SCI/CSSCI检索论文近30篇（被引1700余次；H指数17）。以第一作者/通讯作者发表论文近20篇，其中ABS 2和ABS 3期刊13篇，3篇论文入选ESI热点论文或高被引论文。工作论文入选中国金融学年会等国内外重要学术会议。
1. Yuqin Zhou, Shan Wu*, Zhenhua Liu, Lavinia Rognone. The asymmetric effects of climate risk on higher-moment connectedness among carbon, energy and metals markets. Nature C[1]中国“双法”研究会气候金融研究分会理事
[2]中国系统工程学会能源资源系统工程专委会委员
[3]中国煤炭经济研究会理事
[4]Resources, Environment and Sustainability 青年编委（IF=12.4）
[5]《中南大学学报（社会科学版）》（CSSCI）青年编委
[6]《国际石油经济》青年编委
[7]Journal of Risk and Financial Management 客座编辑（Lead Guest Editor）
[8]Sustainability 客座编辑（Lead Guest Editor）
[9]教育部学位中心研究生学位论文通讯评审专家
[10]系统工程理论与实践、运筹与管理、Journal of Economic Behavior & Organization、Scientific Data、Energy Economics、Journal of Futures Markets、International Review of Financial Analysis、Technological Forecasting & Social Change、I

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内容简介

当前，世界百年未有之大变局加速演进，全球不确定性持续攀升。在不确定性环境下，国际油价频繁暴涨暴跌，对国内实体经济和金融体系构成严重的外溢冲击，风险防范形势日趋严峻。鉴于此，本书聚焦石油金融前沿问题，从不确定性视角系统揭示国际油价对中国股市的影响效应、作用机制及预测能力，以期为政府和监管部门防控国际油价冲击风险与维护金融稳定提供参考依据。

目录
第1章绪论 1
1.1 研究背景 1
1.2 研究目的与意义 10
1.3 概念界定 12
1.4 研究内容、方法及技术路线 17
1.5 创新点 22
第2章文献综述和理论基础 23
2.1 国内外研究述评 23
2.2 原油价格影响股票市场的相关理论和传导机制 46
2.3 经济政策不确定性在原油与股票市场关系中的作用机理 51
2.4 分析框架 59
2.5 本章小结 60
第3章经济政策不确定性下国际原油价格冲击对中国股票市场收益的动态影响 62
3.1 问题的提出 62
3.2 TVP-SVAR-SV模型构建 64
3.3 数据描述 66
3.4 国际油价冲击和经济政策不确定性对综合股市收益的动态影响 68
3.5 国际油价冲击和经济政策不确定性对行业股市收益的动态影响 79
3.6 稳健性检验 87
3.7 本章小结 101
第4章经济政策不确定性下国际原油价格冲击与中国股票市场波动溢出效应 104
4.1 问题提出 104
4.2 波动溢出指数模型构建 106
4.3 变量选择与数据描述 107
4.4 油价冲击、经济政策不确定性和综合股市波动的溢出效应分析 109
4.5 油价冲击、经济政策不确定性和行业股市波动的溢出效应分析 115
4.6 稳健性检验 123
4.7 本章小结 125
第5章经济政策不确定性下国际原油市场与中国股票市场高阶矩风险溢出效应 127
5.1 问题的提出 127
5.2 模型构建 129
5.3 数据和描述性统计分析 133
5.4 原油与股票市场高阶矩风险水平测度 135
5.5 经济政策不确定性下原油与股票市场间高阶矩风险溢出效应 138
5.6 稳健性检验 157
5.7 本章小结 160
第6章经济政策不确定性下国际原油市场与中国股票市场长期动态相关性 162
6.1 问题的提出 162
6.2 DCC-MIDAS模型构建 165
6.3 经济政策不确定性对原油与股票市场长期相关性的影响 168
6.4 稳健性检验 185
6.5 本章小结 190
第7章经济政策不确定性下原油市场信息对股市波动率的预测作用 192
7.1 问题的提出 192
7.2 GARCH-MIDAS模型构建 194
7.3 数据描述 198
7.4 单因子GARCH-MIDAS模型实证结果 205
7.5 双因子GARCH-MIDAS模型实证结果 208
7.6 稳健性检验 211
7.7 本章小结 214
第8章政策建议 216
8.1 政策制定者层面 216
8.2 市场投资者层面 220
8.3 金融监管者层面 221
8.4 本章小结 225
第9章研究结论与展望 227
9.1 主要研究结论 227
9.2 研究局限与未来展望 231
参考文献 235